PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while SXRS.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 11.01%/yr for SXRS.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как SXRS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 22.39%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.51%
С начала года
22.39%
6 месяцев
22.53%
1 год
36.63%
3 года*
15.60%
5 лет*
11.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%32.04%1.23%6.92%-10.36%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		22.39%18.23%4.61%-7.61%14.04%28.96%-4.90%7.40%-11.70%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and SXRS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2018 г.

0.91

The correlation between BCFU.DE and SXRS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

BCFU.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.09

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.56

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.38

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

4.95

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

11.48

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXRS.DE равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.50

+0.19

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что меньше максимальной просадки SXRS.DE в -33.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-33.05%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.54%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-11.46%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-26.46%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.57%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-13.36%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.26%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

5.76%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

16.10%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

17.85%

-3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

17.07%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

15.82%

-1.27%

Сравнение комиссий BCFU.DE и SXRS.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и SXRS.DE

Ни BCFU.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, BCFU.DE and SXRS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор