Сравнение BCFU.DE с PCOM.DE
BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and PCOM.DE (WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - BCFU.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity while PCOM.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, BCFU.DE returned 14.58%/yr vs 16.53%/yr for PCOM.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for PCOM.DE.
Доходность
Сравнение доходности BCFU.DE и PCOM.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BCFU.DE торгуется в USD, в то время как PCOM.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PCOM.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно ниже, чем у PCOM.DE с доходностью 23.71%.
BCFU.DE
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 17.70%
- 6 месяцев
- 19.43%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- —
PCOM.DE
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 23.71%
- 6 месяцев
- 25.72%
- 1 год
- 40.07%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCFU.DE и PCOM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BCFU.DE UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.70% | 19.44% | 4.91% | -5.62% | 16.93% | 3.02% |
PCOM.DE WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF | 23.71% | 18.64% | 4.57% | -7.45% | 13.18% | 3.91% |
Correlation
The correlation between BCFU.DE and PCOM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.88 |
The correlation between BCFU.DE and PCOM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCFU.DE vs. PCOM.DE — Ранг доходности на риск
BCFU.DE
PCOM.DE
Сравнение BCFU.DE c PCOM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCFU.DE | PCOM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 5.46 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.49 | 12.10 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCFU.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | 2.14 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.68 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок BCFU.DE и PCOM.DE
Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, что больше максимальной просадки PCOM.DE в -26.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и PCOM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCFU.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.81% | -26.21% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -7.24% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.73% | -11.30% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -4.33% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -14.97% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 3.27% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCFU.DE и PCOM.DE
Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) составляет 4.57%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF (PCOM.DE) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCOM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCFU.DE | PCOM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 6.11% | -1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 16.60% | -4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.96% | 18.51% | -4.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.63% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 17.63% | -3.08% |
Сравнение комиссий BCFU.DE и PCOM.DE
BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии PCOM.DE в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCFU.DE и PCOM.DE
Ни BCFU.DE, ни PCOM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BCFU.DE and PCOM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCOM.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCOM.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.
BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while PCOM.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.19% for PCOM.DE.
Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и PCOM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор