PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFU.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFU.DE с AW10.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFU.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - BCFU.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFU.DE returned 12.00%/yr vs 11.10%/yr for AW10.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BCFU.DE charges 0.34%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFU.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCFU.DE торгуется в USD, в то время как AW10.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AW10.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCFU.DE показывает доходность 17.70%, что значительно выше, чем у AW10.DE с доходностью 6.69%.

BCFU.DE

1 день
-1.18%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.70%
6 месяцев
19.43%
1 год
31.60%
3 года*
14.58%
5 лет*
12.00%
10 лет*
—

AW10.DE

1 день
0.41%
1 месяц
2.70%
С начала года
6.69%
6 месяцев
9.49%
1 год
18.97%
3 года*
19.96%
5 лет*
11.10%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFU.DE и AW10.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BCFU.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.70%19.44%4.91%-5.62%16.93%23.68%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		6.67%23.18%18.15%25.38%-21.78%18.10%

Correlation

The correlation between BCFU.DE and AW10.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.20

The correlation between BCFU.DE and AW10.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с BCFU.DE:
BCFU.DE с EXAG.DEBCFU.DE с EN4C.DEBCFU.DE с M9SA.DEBCFU.DE с BCFE.DEBCFU.DE с UIQ1.DEBCFU.DE с ETLF.DEBCFU.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

BCFU.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFU.DE
Ранг доходности на риск BCFU.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFU.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFU.DE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFU.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFU.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFU.DEAW10.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.74

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.26

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.21

1.10

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.49

2.26

+11.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFU.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFU.DE на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа AW10.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFU.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFU.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.74

+1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.58

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.64

+0.05

Просадки

Сравнение просадок BCFU.DE и AW10.DE

Максимальная просадка BCFU.DE за все время составила -28.81%, примерно равная максимальной просадке AW10.DE в -29.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFU.DE и AW10.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFU.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.81%

-29.34%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-17.20%

+10.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.73%

-17.20%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.29%

-29.34%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.34%

-5.54%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-7.64%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

8.37%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFU.DE и AW10.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (BCFU.DE) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что BCFU.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFU.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.10%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

12.49%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

25.59%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

18.77%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

18.64%

-4.09%

Сравнение комиссий BCFU.DE и AW10.DE

BCFU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFU.DE и AW10.DE

Ни BCFU.DE, ни AW10.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFU.DE and AW10.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for BCFU.DE.

BCFU.DE is categorized as Commodities, while AW10.DE is Global Equities. BCFU.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.34% for BCFU.DE and 0.15% for AW10.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFU.DE и AW10.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор