PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с UETW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с UETW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UETW.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UETW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 12.87%/yr for UETW.DE. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.10%/yr for UETW.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и UETW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у UETW.DE с доходностью 10.95%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

UETW.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
3.72%
С начала года
10.95%
6 месяцев
10.99%
1 год
23.94%
3 года*
17.68%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и UETW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%4.15%
UETW.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc		10.95%8.06%26.50%19.68%-13.72%32.17%5.50%12.54%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and UETW.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.20

The correlation between BCFE.DE and UETW.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с UETW.DE:
UETW.DE с SPPW.DEUETW.DE с NATO.LUETW.DE с VXUSUETW.DE с UBU7.DEUETW.DE с IGSG.ASUETW.DE с CSPX.ASUETW.DE с SPYL.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. UETW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
UETW.DE
Ранг доходности на риск UETW.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETW.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETW.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETW.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETW.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETW.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c UETW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEUETW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.17

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.02

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.67

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

14.61

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. UETW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UETW.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и UETW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEUETW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.17

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.91

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и UETW.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке UETW.DE в -33.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и UETW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DEUETW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-33.72%

+0.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-6.47%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-21.30%

+10.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-21.30%

-5.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-0.30%

-4.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-4.63%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.63%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и UETW.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Acc (UETW.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UETW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DEUETW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.60%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.63%

+4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

10.97%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

14.03%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

16.11%

-0.81%

Сравнение комиссий BCFE.DE и UETW.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UETW.DE в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и UETW.DE

Ни BCFE.DE, ни UETW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and UETW.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETW.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETW.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFE.DE is categorized as Commodities, while UETW.DE is Global Equities. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UETW.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.10% for UETW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и UETW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор