PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с UEF6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с UEF6.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UEF6.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.09%/yr vs 0.96%/yr for UEF6.DE. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.16%/yr for UEF6.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и UEF6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у UEF6.DE с доходностью 0.31%.

BCFE.DE

1 день
0.50%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
12.40%
С начала года
14.33%
1 год
24.39%
3 года*
10.13%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—

UEF6.DE

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
0.09%
С начала года
0.31%
1 год
1.23%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.96%
10 лет*
0.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и UEF6.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		14.33%16.64%3.14%-7.90%14.00%30.29%-0.93%3.55%-10.75%4.20%
UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist		0.31%3.56%4.56%5.89%-8.21%-0.11%0.79%3.07%-1.08%0.89%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and UEF6.DE is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.01

The correlation between BCFE.DE and UEF6.DE shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с UEF6.DE:
UEF6.DE с 4UBF.DEUEF6.DE с IE3E.DEUEF6.DE с EFRN.DEUEF6.DE с ECR3.DEUEF6.DE с ECR1.DEUEF6.DE с SPPS.DEUEF6.DE с EL49.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. UEF6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UEF6.DE
Ранг доходности на риск UEF6.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF6.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF6.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF6.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF6.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF6.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c UEF6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCFE.DEUEF6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.60

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
0.91

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

0.62

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

2.22

+4.33

BCFE.DE vs. UEF6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа UEF6.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и UEF6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и UEF6.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки UEF6.DE в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и UEF6.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DEUEF6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.94%

-10.88%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-1.97%

-10.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.95%

-1.97%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.27%

-10.88%

-16.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-0.60%

-6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.32%

-1.71%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.55%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и UEF6.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.26% по сравнению с UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UEF6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DEUEF6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

0.53%

+3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.42%

1.81%

+10.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

2.03%

+12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

2.95%

+14.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

3.04%

+12.11%

Сравнение комиссий BCFE.DE и UEF6.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UEF6.DE в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и UEF6.DE

BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEF6.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist		3.29%3.56%2.52%1.54%0.44%0.54%0.56%0.60%0.69%0.46%0.72%0.74%

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and UEF6.DE have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEF6.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEF6.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFE.DE is categorized as Commodities, while UEF6.DE is European Corporate Bonds. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.16% for UEF6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и UEF6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор