PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с S5SD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с S5SD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - BCFE.DE is a Commodities fund tracking the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и S5SD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно выше, чем у S5SD.DE с доходностью 11.01%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

S5SD.DE

1 день
0.61%
1 месяц
4.13%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.95%
1 год
28.30%
3 года*
18.37%
5 лет*
15.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и S5SD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%-3.07%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		11.01%5.27%30.99%23.88%-13.99%43.50%8.08%2.71%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and S5SD.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.18

The correlation between BCFE.DE and S5SD.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с EXAG.DEBCFE.DE с XCMC.DE
Часто сравнивают с S5SD.DE:
S5SD.DE с ZPA5.DES5SD.DE с XZSP.DES5SD.DE с XZEW.DES5SD.DE с XZMU.DES5SD.DE с SXR8.DES5SD.DE с VGTS5SD.DE с VOO

Доходность на риск

BCFE.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
S5SD.DE
Ранг доходности на риск S5SD.DE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа S5SD.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино S5SD.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега S5SD.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина S5SD.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DES5SD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.45

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.34

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

4.03

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

15.47

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. S5SD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа S5SD.DE равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и S5SD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DES5SD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.45

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

1.00

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.81

-0.31

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и S5SD.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и S5SD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DES5SD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-32.97%

+0.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-7.01%

+0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-23.42%

+12.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-23.42%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

0.00%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-5.01%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

1.83%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и S5SD.DE

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DES5SD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.74%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

7.59%

+4.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

11.51%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

15.26%

+2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

17.57%

-2.27%

Сравнение комиссий BCFE.DE и S5SD.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии S5SD.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и S5SD.DE

BCFE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность S5SD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
S5SD.DE
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis		0.63%0.86%0.82%1.05%1.21%0.82%1.33%0.39%

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and S5SD.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, S5SD.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

S5SD.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.34% for BCFE.DE.

BCFE.DE is categorized as Commodities, while S5SD.DE is S&P 500. BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.12% for S5SD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и S5SD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор