PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCFE.DE с EXXY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCFE.DE с EXXY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCFE.DE (UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and EXXY.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)) are both Commodities funds - BCFE.DE tracks the UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged) while EXXY.DE tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, BCFE.DE returned 9.76%/yr vs 11.46%/yr for EXXY.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BCFE.DE charges 0.34%/yr vs 0.46%/yr for EXXY.DE.

Доходность

Сравнение доходности BCFE.DE и EXXY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCFE.DE показывает доходность 17.15%, что значительно ниже, чем у EXXY.DE с доходностью 23.43%.

BCFE.DE

1 день
-1.12%
1 месяц
-0.08%
С начала года
17.15%
6 месяцев
18.41%
1 год
28.89%
3 года*
12.43%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

EXXY.DE

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.31%
С начала года
23.43%
6 месяцев
22.49%
1 год
33.55%
3 года*
11.64%
5 лет*
11.46%
10 лет*
5.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCFE.DE и EXXY.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCFE.DE
UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		17.15%16.62%3.14%-7.92%14.03%30.33%-0.98%3.51%-10.71%7.70%
EXXY.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)		23.43%3.90%10.13%-10.90%21.43%38.49%-14.34%8.73%-6.18%0.69%

Correlation

The correlation between BCFE.DE and EXXY.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.77

The correlation between BCFE.DE and EXXY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с BCFE.DE:
BCFE.DE с CMOD.LBCFE.DE с C099.DEBCFE.DE с AW1C.DEBCFE.DE с M9SA.DEBCFE.DE с EMEH.DEBCFE.DE с XCMC.DEBCFE.DE с BCFU.DE
Часто сравнивают с EXXY.DE:
EXXY.DE с EUNL.DEEXXY.DE с DBCEXXY.DE с CMOD.LEXXY.DE с SGLN.LEXXY.DE с WPEA.PAEXXY.DE с XAAG.DEEXXY.DE с IUSN.DE

Доходность на риск

BCFE.DE vs. EXXY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCFE.DE
Ранг доходности на риск BCFE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCFE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCFE.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCFE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCFE.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCFE.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EXXY.DE
Ранг доходности на риск EXXY.DE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXXY.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXXY.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXXY.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXXY.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCFE.DE c EXXY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCFE.DEEXXY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.28

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.32

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.83

3.78

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.89

8.41

+3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCFE.DE vs. EXXY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCFE.DE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXXY.DE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCFE.DE и EXXY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCFE.DEEXXY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.78

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.65

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.02

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BCFE.DE и EXXY.DE

Максимальная просадка BCFE.DE за все время составила -32.93%, что меньше максимальной просадки EXXY.DE в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCFE.DE и EXXY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCFE.DEEXXY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.93%

-65.58%

+32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.14%

-8.95%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.00%

-16.31%

+5.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-28.03%

+0.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.36%

-16.97%

+12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.69%

-40.08%

+26.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

4.03%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCFE.DE и EXXY.DE

Текущая волатильность для UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (BCFE.DE) составляет 4.33%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EXXY.DE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что BCFE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXXY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCFE.DEEXXY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

5.99%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.10%

16.80%

-4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

18.98%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.51%

17.55%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.30%

15.32%

-0.02%

Сравнение комиссий BCFE.DE и EXXY.DE

BCFE.DE берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии EXXY.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCFE.DE и EXXY.DE

Ни BCFE.DE, ни EXXY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BCFE.DE and EXXY.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BCFE.DE is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BCFE.DE is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for EXXY.DE.

BCFE.DE tracks UBS BCOM Constant Maturity (EUR Hedged), while EXXY.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for BCFE.DE and 0.46% for EXXY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCFE.DE и EXXY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор