PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и GLLSX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%15.55%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%.

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с FCEEXBCEMX с TEMZXBCEMX с DEMIXBCEMX с EAEMXBCEMX с EFEIX
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с FSSGXGLLSX с DESIXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий BCEMX и GLLSX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.29

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.50

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

3.64

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

15.21

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLLSX равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.57

-0.16

Корреляция

Корреляция между BCEMX и GLLSX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и GLLSX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и GLLSX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, примерно равная максимальной просадке GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-32.59%

+1.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-14.39%

+0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-11.66%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-7.99%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

3.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и GLLSX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) составляет 9.22%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

11.43%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

15.86%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

19.71%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

17.27%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

17.37%

+0.76%