Сравнение BCEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund	2.37%	37.06%	8.63%	6.39%	-17.32%	1.08%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	1.09%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%.

BCEMX

1 день: 2.75%

1 месяц: -8.97%

С начала года: 2.37%

6 месяцев: 8.07%

1 год: 36.29%

3 года*: 15.88%

5 лет*: —

10 лет*: —

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с BCEMX:

BCEMX с BCAMX BCEMX с BCAIX BCEMX с FCEEX BCEMX с DEMIX BCEMX с EFEIX BCEMX с SSKEX BCEMX с BADEX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий BCEMX и FPADX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

BCEMX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BCEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BCEMX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.98	1.88	+0.10
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.58	2.47	+0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.38	1.36	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.59	2.47	+0.12
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	10.37	9.85	+0.52
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPADX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BCEMX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.98	1.88	+0.10
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.23	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.45	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.41	0.28	+0.13

Корреляция

Корреляция между BCEMX и FPADX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и FPADX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BCEMX Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund	2.13%	2.18%	2.33%	2.15%	2.02%	0.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и FPADX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	BCEMX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-31.06%	-39.16%	+8.10%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.85%	-13.28%	-0.57%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-37.04%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-39.16%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-11.48%	-10.50%	-0.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.70%	-13.39%	+1.69%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.46%	3.33%	+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и FPADX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) имеют волатильность 9.22% и 9.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BCEMX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.22%	9.56%	-0.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.91%	13.61%	+0.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.59%	17.83%	+0.76%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.13%	16.70%	+1.43%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.13%	17.63%	+0.50%

Сравнение BCEMX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и FPADX

Сравнение доходности по годам BCEMX и FPADX

Доходность по периодам

BCEMX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий BCEMX и FPADX

Доходность на риск

BCEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

BCEMX

FPADX

Сравнение BCEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BCEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)