PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCEMX с EITEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCEMX с EITEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX).

BCEMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 19 сент. 2021 г.. EITEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 июн. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности BCEMX и EITEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCEMX и EITEX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.37%37.06%8.63%6.39%-17.32%1.08%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		2.90%28.58%4.67%10.69%-12.11%1.17%

Доходность по периодам

С начала года, BCEMX показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у EITEX с доходностью 2.90%.

BCEMX

1 день
2.75%
1 месяц
-8.97%
С начала года
2.37%
6 месяцев
8.07%
1 год
36.29%
3 года*
15.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

EITEX

1 день
1.83%
1 месяц
-6.28%
С начала года
2.90%
6 месяцев
6.86%
1 год
27.63%
3 года*
14.08%
5 лет*
6.47%
10 лет*
6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund

Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с BCEMX:
BCEMX с BCAMXBCEMX с BCAIXBCEMX с FCEEXBCEMX с DEMIXBCEMX с EAEMXBCEMX с EFEIXBCEMX с FPADX
Часто сравнивают с EITEX:
EITEX с FSSGXEITEX с EAEMXEITEX с GLLSXEITEX с DEMIXEITEX с DRESXEITEX с DESIXEITEX с DFESX

Сравнение комиссий BCEMX и EITEX

BCEMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии EITEX в 0.96%.

BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund

Доходность на риск

BCEMX vs. EITEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCEMX
Ранг доходности на риск BCEMX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCEMX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCEMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCEMX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCEMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EITEX
Ранг доходности на риск EITEX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EITEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EITEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EITEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EITEX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EITEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCEMX c EITEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) и Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCEMXEITEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.31

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.92

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.81

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.37

10.67

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCEMX vs. EITEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCEMX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EITEX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCEMX и EITEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCEMXEITEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Корреляция

Корреляция между BCEMX и EITEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCEMX и EITEX

Дивидендная доходность BCEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности EITEX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCEMX
Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund		2.13%2.18%2.33%2.15%2.02%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EITEX
Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund		4.64%4.77%4.58%5.85%10.39%9.72%1.79%2.63%2.26%1.80%1.67%2.11%

Просадки

Сравнение просадок BCEMX и EITEX

Максимальная просадка BCEMX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки EITEX в -61.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCEMX и EITEX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCEMXEITEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-61.70%

+30.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-9.88%

-3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.48%

-8.22%

-3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-14.00%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.60%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности BCEMX и EITEX

Boston Common ESG Impact Emerging Markets Fund (BCEMX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Parametric Tax-Managed Emerging Markets Fund (EITEX) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что BCEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EITEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCEMXEITEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

5.94%

+3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

8.93%

+4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.59%

12.36%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.13%

12.08%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.13%

13.69%

+4.44%