Сравнение BCDF с BTC
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 4.65% vs -43.02% for BTC. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -25.97%.
BCDF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 6.61%
- С начала года
- 7.22%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 15.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.68%
BTC
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- -11.68%
- С начала года
- -25.97%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.50K | $19.51K | $41.48K | |
| $40.80M | $38.89M | $54.30M |
Сравнение доходности по годам BCDF и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 7.22% | 11.63% | 9.74% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -25.97% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BCDF and BTC is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BTC — Ранг доходности на риск
BCDF
BTC
Сравнение BCDF c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.84 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.81 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | -1.23 | +2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BTC
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -53.30% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -53.30% | +39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -48.41% | +44.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -19.56% | +9.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 35.01% | -30.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BTC
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 2.23%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | 8.18% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 32.98% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 44.30% | -29.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.85% | 47.41% | -30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 47.41% | -30.56% |
Сравнение комиссий BCDF и BTC
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BTC
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.36% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (8.18%) compared to BCDF (2.23%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BCDF leads with 4.65% vs -43.02% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 4.65% return vs -43.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Horizon and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.15% for BTC.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор