Сравнение BCDF с BTC
BCDF (Horizon Kinetics Blockchain Development ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCDF returned 3.84% vs -46.25% for BTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BCDF charges 0.85%/yr vs 0.15%/yr for BTC.
Доходность
Сравнение доходности BCDF и BTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCDF показывает доходность 4.63%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -26.65%.
BCDF
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- -1.03%
- С начала года
- 4.63%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 14.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTC
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- -32.60%
- С начала года
- -26.65%
- 1 год
- -46.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCDF и BTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 4.63% | 11.63% | 9.74% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | -26.65% | -7.50% | 41.93% |
Correlation
The correlation between BCDF and BTC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCDF vs. BTC — Ранг доходности на риск
BCDF
BTC
Сравнение BCDF c BTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCDF | BTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.82 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.87 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | -1.40 | +2.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCDF и BTC
Максимальная просадка BCDF за все время составила -27.70%, что меньше максимальной просадки BTC в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCDF и BTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCDF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.70% | -53.30% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -53.30% | +39.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -48.88% | +42.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -18.73% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 33.08% | -28.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCDF и BTC
Текущая волатильность для Horizon Kinetics Blockchain Development ETF (BCDF) составляет 5.15%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что BCDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCDF | BTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 10.74% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 34.76% | -23.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.44% | 44.30% | -28.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 47.91% | -30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 47.91% | -30.98% |
Сравнение комиссий BCDF и BTC
BCDF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BTC в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCDF и BTC
Дивидендная доходность BCDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | 2.41% | 2.53% | 1.63% | 0.69% | 0.38% |
BTC Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BCDF and BTC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC has higher volatility (10.74%) compared to BCDF (5.15%). In terms of maximum drawdown, BCDF dropped -27.70% vs BTC's -53.30%.
On 1-year performance, BCDF leads with 3.84% vs -46.25% for BTC. On fees, BTC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCDF has been the lower-risk option at 5.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCDF has performed better with a 3.84% return vs -46.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for BCDF.
BCDF has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for BTC.
They also come from different issuers: Horizon and Grayscale. Their fees differ too: 0.85% for BCDF and 0.15% for BTC.
BCDF currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCDF и BTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор