PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCL.NEO с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCL.NEO с DIVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCCL.NEO (Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCL.NEO returned -41.11% vs 20.46% for DIVO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BCCL.NEO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BCCL.NEO торгуется в CAD, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BCCL.NEO показывает доходность -29.88%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 6.88%.

BCCL.NEO

1 день
-3.23%
1 месяц
-23.26%
С начала года
-29.88%
6 месяцев
-34.64%
1 год
-41.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVO

1 день
0.00%
1 месяц
3.84%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.03%
1 год
20.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
13.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCL.NEO и DIVO

2026 (YTD)2025
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		-29.88%-6.58%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		8.10%16.34%

Correlation

The correlation between BCCL.NEO and DIVO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с BCCL.NEO:
BCCL.NEO с HBIX.NEOBCCL.NEO с BANK.TOBCCL.NEO с CRCY.TOBCCL.NEO с BKCC.TOBCCL.NEO с EQLI.TOBCCL.NEO с JEPQ.TOBCCL.NEO с BKCL.TO
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

BCCL.NEO vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCL.NEO
Ранг доходности на риск BCCL.NEO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCL.NEO: 22
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCL.NEO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCCL.NEODIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
2.28

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.31

-4.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

3.98

-4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

14.00

-15.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCCL.NEO vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCL.NEO на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCL.NEO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCCL.NEODIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.94

2.28

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.74

0.97

-1.70

Просадки

Сравнение просадок BCCL.NEO и DIVO

Максимальная просадка BCCL.NEO за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки DIVO в -23.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCL.NEO и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCL.NEODIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-23.03%

-29.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.47%

-5.17%

-47.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.28%

-0.13%

-52.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.26%

-2.38%

-19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.98%

1.47%

+28.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCL.NEO и DIVO

Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF (BCCL.NEO) имеет более высокую волатильность в 11.08% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что BCCL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCL.NEODIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.08%

1.92%

+9.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.14%

7.01%

+25.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.02%

9.04%

+34.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.68%

10.38%

+33.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.68%

13.59%

+30.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCL.NEO и DIVO

Дивидендная доходность BCCL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 42.02%, что больше доходности DIVO в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BCCL.NEO
Global X Enhanced Bitcoin Covered Call ETF		42.02%16.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.35%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%

Часто задаваемые вопросы

BCCL.NEO and DIVO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and Amplify.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCL.NEO и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор