PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с RBIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с RBIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. BCCC is actively managed, while RBIL is passively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 4.07% for RBIL. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и RBIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.32%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RBIL

1 день
0.01%
1 месяц
-0.19%
С начала года
2.32%
6 месяцев
2.37%
1 год
4.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и RBIL

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		2.32%1.82%

Correlation

The correlation between BCCC and RBIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с RBIL:
RBIL с SGOVRBIL с VTIPRBIL с IBICRBIL с STIPRBIL с CPIIRBIL с ZTRERBIL с ZTEN

Доходность на риск

BCCC vs. RBIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
RBIL
Ранг доходности на риск RBIL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBIL: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBIL: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBIL: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBIL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBIL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c RBIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCRBILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
4.35

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
6.69

-7.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

2.13

-1.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

7.82

-8.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

42.95

-44.22

BCCC vs. RBIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа RBIL равного 4.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и RBIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и RBIL

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и RBIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCRBILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-0.52%

-41.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-0.52%

-41.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-0.50%

-38.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-0.07%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

0.10%

+22.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и RBIL

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCRBILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

0.36%

+10.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

0.85%

+28.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

0.95%

+34.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

1.07%

+33.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

1.07%

+33.97%

Сравнение комиссий BCCC и RBIL

BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и RBIL

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности RBIL в 4.38%

ПозицияTTM2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%
RBIL
F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF		4.38%3.65%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and RBIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.66%) compared to RBIL (0.36%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs RBIL's -0.52%.

On 1-year performance, RBIL leads with 4.07% vs -28.91% for BCCC. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.07% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 4.38% for RBIL.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Global X and F/m. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.17% for RBIL.

RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (4.35 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и RBIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор