Сравнение BCCC с NFXS
BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -33.97% vs 59.82% for NFXS. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.
Доходность
Сравнение доходности BCCC и NFXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BCCC показывает доходность -21.55%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 21.17%.
BCCC
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- -26.39%
- С начала года
- -21.55%
- 1 год
- -33.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFXS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.14%
- 6 месяцев
- 13.54%
- С начала года
- 21.17%
- 1 год
- 59.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BCCC и NFXS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | -21.55% | -7.02% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 21.17% | 28.80% |
Correlation
The correlation between BCCC and NFXS is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BCCC vs. NFXS — Ранг доходности на риск
BCCC
NFXS
Сравнение BCCC c NFXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BCCC | NFXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.34 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.92 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 5.22 | -6.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BCCC и NFXS
Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.79%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и NFXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BCCC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.79% | -50.37% | +8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.79% | -31.31% | -10.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.30% | -15.01% | -22.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.09% | -31.31% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.92% | 11.50% | +13.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCCC и NFXS
Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 8.15%, в то время как у Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BCCC | NFXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 11.88% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 27.57% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.64% | 34.44% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.74% | 34.72% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 34.72% | +0.02% |
Сравнение комиссий BCCC и NFXS
BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCCC и NFXS
Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 60.41%, что больше доходности NFXS в 2.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | 60.41% | 29.55% | 0.00% |
NFXS Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares | 2.92% | 3.53% | 0.87% |
Часто задаваемые вопросы
BCCC and NFXS have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFXS has higher volatility (11.88%) compared to BCCC (8.15%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.79% vs NFXS's -50.37%.
On 1-year performance, NFXS leads with 59.82% vs -33.97% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 8.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 59.82% return vs -33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.
BCCC has the higher dividend yield at 60.41%, compared with 2.92% for NFXS.
BCCC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.03% for NFXS.
NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BCCC и NFXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор