PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с NFXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с NFXS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and NFXS (Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - BCCC is a Cryptocurrency fund actively managed by Global X, while NFXS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs 64.26% for NFXS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BCCC charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for NFXS.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и NFXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно ниже, чем у NFXS с доходностью 24.21%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NFXS

1 день
0.09%
1 месяц
21.28%
С начала года
24.21%
6 месяцев
24.00%
1 год
64.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и NFXS

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		24.21%28.80%

Correlation

The correlation between BCCC and NFXS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с NFXS:
NFXS с PLTDNFXS с SMSTNFXS с BRKDNFXS с CPNQNFXS с SARKNFXS с TSLZNFXS с ZIVB

Доходность на риск

BCCC vs. NFXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
NFXS
Ранг доходности на риск NFXS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFXS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFXS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFXS: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFXS: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFXS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c NFXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCNFXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.91

-2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
2.55

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.36

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

2.06

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

5.64

-6.90

BCCC vs. NFXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа NFXS равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и NFXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и NFXS

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки NFXS в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и NFXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCNFXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-50.37%

+8.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-31.31%

-10.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-12.88%

-25.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-31.93%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

11.45%

+11.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и NFXS

Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) имеет более высокую волатильность в 10.66% по сравнению с Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares (NFXS) с волатильностью 7.74%. Это указывает на то, что BCCC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCNFXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

7.74%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

26.22%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

33.81%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

34.65%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

34.65%

+0.39%

Сравнение комиссий BCCC и NFXS

BCCC берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NFXS в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и NFXS

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, что больше доходности NFXS в 3.23%

ПозицияTTM20252024
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%0.00%
NFXS
Direxion Daily NFLX Bear 1X Shares		3.23%3.53%0.87%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and NFXS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BCCC has higher volatility (10.66%) compared to NFXS (7.74%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs NFXS's -50.37%.

On 1-year performance, NFXS leads with 64.26% vs -28.91% for BCCC. On fees, BCCC is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NFXS has been the lower-risk option at 7.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NFXS has performed better with a 64.26% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BCCC is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for NFXS.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 3.23% for NFXS.

BCCC is categorized as Cryptocurrency, while NFXS is Inverse Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 1.03% for NFXS.

NFXS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и NFXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор