PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCCC с ETH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCCC с ETH

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BCCC (Global X Bitcoin Covered Call ETF) and ETH (Grayscale Ethereum Staking Mini ETF) are both Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, BCCC returned -28.91% vs -27.60% for ETH. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BCCC charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for ETH.

Доходность

Сравнение доходности BCCC и ETH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCCC показывает доходность -23.44%, что значительно выше, чем у ETH с доходностью -43.73%.

BCCC

1 день
-1.69%
1 месяц
-14.48%
С начала года
-23.44%
6 месяцев
-22.51%
1 год
-28.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETH

1 день
-4.13%
1 месяц
-19.44%
С начала года
-43.73%
6 месяцев
-43.65%
1 год
-27.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCCC и ETH

2026 (YTD)2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		-23.44%-7.02%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		-43.73%13.28%

Correlation

The correlation between BCCC and ETH is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г.

0.86

The correlation between BCCC and ETH has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Bitcoin Covered Call ETF

Grayscale Ethereum Staking Mini ETF

Часто сравнивают с BCCC:
BCCC с BTCIBCCC с YBTCBCCC с GLCC.TOBCCC с HOOWBCCC с BITYBCCC с BITOBCCC с PLTW
Часто сравнивают с ETH:
ETH с BTCETH с FETHETH с ETHEETH с ETCGETH с XRPETH с SETHETH с GSUI

Доходность на риск

BCCC vs. ETH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCCC
Ранг доходности на риск BCCC: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCCC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCCC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCCC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCCC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCCC: 33
Ранг коэф-та Мартина
ETH
Ранг доходности на риск ETH: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETH: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETH: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETH: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCCC c ETH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) и Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCCCETHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
-0.40

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.03
-0.18

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

0.98

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

-0.41

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

-0.69

-0.58

BCCC vs. ETH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCCC на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа ETH равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCCC и ETH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCCC и ETH

Максимальная просадка BCCC за все время составила -41.63%, что меньше максимальной просадки ETH в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCCC и ETH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCCCETHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.63%

-67.19%

+25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-67.19%

+25.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.81%

-65.34%

+26.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.87%

-33.50%

+15.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.86%

40.15%

-17.29%

Волатильность

Сравнение волатильности BCCC и ETH

Текущая волатильность для Global X Bitcoin Covered Call ETF (BCCC) составляет 10.66%, в то время как у Grayscale Ethereum Staking Mini ETF (ETH) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что BCCC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCCCETHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.66%

19.75%

-9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.99%

46.93%

-17.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

69.05%

-33.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.04%

72.37%

-37.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

72.37%

-37.33%

Сравнение комиссий BCCC и ETH

BCCC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ETH в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCCC и ETH

Дивидендная доходность BCCC за последние двенадцать месяцев составляет около 63.85%, тогда как ETH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
BCCC
Global X Bitcoin Covered Call ETF		63.85%29.55%
ETH
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BCCC and ETH have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETH has higher volatility (19.75%) compared to BCCC (10.66%). In terms of maximum drawdown, BCCC dropped -41.63% vs ETH's -67.19%.

On 1-year performance, ETH leads with -27.60% vs -28.91% for BCCC. On fees, ETH is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BCCC has been the lower-risk option at 10.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ETH has performed better with a -27.60% return vs -28.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ETH is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for BCCC.

BCCC has the higher dividend yield at 63.85%, compared with 0.00% for ETH.

They also come from different issuers: Global X and Grayscale. Their fees differ too: 0.75% for BCCC and 0.15% for ETH.

ETH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.40 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCCC и ETH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор