PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAMX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAMX с SSSYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

BCAMX (Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund) and SSSYX (State Street Equity 500 Index Fund Class K) are both mutual funds - BCAMX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Boston Common, while SSSYX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, BCAMX returned 12.83%/yr vs 45.49%/yr for SSSYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. BCAMX charges 1.00%/yr vs 0.02%/yr for SSSYX.

Доходность

Сравнение доходности BCAMX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAMX показывает доходность 5.50%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции BCAMX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.83% против 45.49% соответственно.

BCAMX

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.02%
С начала года
5.50%
6 месяцев
4.21%
1 год
17.39%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.31%
10 лет*
12.83%

SSSYX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.31%
3 года*
20.78%
5 лет*
13.11%
10 лет*
45.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAMX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		5.50%14.23%23.81%21.04%-18.15%24.49%19.53%28.17%-8.51%20.64%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		8.21%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%1,083.11%31.38%-4.38%21.61%

Correlation

The correlation between BCAMX and SSSYX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2014 г.

0.97

The correlation between BCAMX and SSSYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с HTGCBCAMX с BCAIXBCAMX с BCEMXBCAMX с AMFEXBCAMX с POGSXBCAMX с FNSTXBCAMX с FLCPX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Доходность на риск

BCAMX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAMX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BCAMXSSSYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.90

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.58

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.68

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.81

12.02

-2.22

BCAMX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAMX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAMX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BCAMX и SSSYX

Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, примерно равная максимальной просадке SSSYX в -33.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и SSSYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCAMXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-33.77%

+0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.81%

-8.88%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-18.74%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-24.49%

-1.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-33.77%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-3.12%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-3.91%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

1.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAMX и SSSYX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 4.31%, в то время как у State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) волатильность равна 4.89%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCAMXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

4.89%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.56%

9.92%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.95%

12.56%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.86%

16.99%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

121.18%

-103.32%

Сравнение комиссий BCAMX и SSSYX

BCAMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAMX и SSSYX

Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности SSSYX в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		5.92%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.33%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, BCAMX and SSSYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SSSYX has higher volatility (4.89%) compared to BCAMX (4.31%). In terms of maximum drawdown, BCAMX dropped -33.06% vs SSSYX's -33.77%.

SSSYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAMX и SSSYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор