PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAMX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAMX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности BCAMX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAMX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		-4.51%14.23%23.81%21.04%-18.15%24.49%19.53%28.17%-8.51%20.64%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, BCAMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции BCAMX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.56% против 8.31% соответственно.

BCAMX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-2.31%
1 год
15.60%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.56%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с HTGCBCAMX с BCAIXBCAMX с BCEMXBCAMX с NWAUXBCAMX с FLCPXBCAMX с FSKAXBCAMX с FNSTX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий BCAMX и SGOIX

BCAMX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

BCAMX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAMX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCAMXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

2.21

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.80

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.44

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.59

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

10.79

-3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAMX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAMX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCAMXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.21

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.73

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.88

-0.19

Корреляция

Корреляция между BCAMX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAMX и SGOIX

Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		6.54%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок BCAMX и SGOIX

Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCAMXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-35.54%

+2.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-11.35%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-21.39%

-4.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-24.79%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-8.91%

+2.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-4.57%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.72%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAMX и SGOIX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 5.16%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCAMXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.40%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

9.85%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

13.64%

+3.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

11.77%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

11.37%

+6.49%