PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAMX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BCAMX с MUHLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX).

BCAMX управляется Boston Common. Фонд был запущен 30 апр. 2012 г.. MUHLX управляется Muhlenkamp. Фонд был запущен 1 нояб. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BCAMX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BCAMX и MUHLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		-4.51%14.23%23.81%21.04%-18.15%24.49%19.53%28.17%-8.51%20.64%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, BCAMX показывает доходность -4.51%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. За последние 10 лет акции BCAMX превзошли акции MUHLX по среднегодовой доходности: 11.56% против 10.68% соответственно.

BCAMX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.51%
6 месяцев
-2.31%
1 год
15.60%
3 года*
15.75%
5 лет*
9.32%
10 лет*
11.56%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Muhlenkamp Fund

Часто сравнивают с BCAMX:
BCAMX с HTGCBCAMX с BCAIXBCAMX с BCEMXBCAMX с NWAUXBCAMX с FLCPXBCAMX с FNSTXBCAMX с FSKAX
Часто сравнивают с MUHLX:
MUHLX с OAKMXMUHLX с ITOTMUHLX с FMILXMUHLX с TANDXMUHLX с FSKAXMUHLX с VITPXMUHLX с FNSTX

Сравнение комиссий BCAMX и MUHLX

BCAMX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.

MUHLX
Muhlenkamp Fund
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund

Доходность на риск

BCAMX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAMX
Ранг доходности на риск BCAMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAMX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAMX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAMX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCAMXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.42

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.97

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.21

8.57

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAMX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAMX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа MUHLX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAMX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCAMXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.42

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.51

+0.17

Корреляция

Корреляция между BCAMX и MUHLX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAMX и MUHLX

Дивидендная доходность BCAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности MUHLX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAMX
Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund		6.54%6.24%6.22%1.55%6.30%4.25%0.35%3.94%5.47%3.13%1.89%0.88%
MUHLX
Muhlenkamp Fund		3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок BCAMX и MUHLX

Максимальная просадка BCAMX за все время составила -33.06%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAMX и MUHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BCAMXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.06%

-62.05%

+28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.23%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.22%

-18.63%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.06%

-40.85%

+7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.20%

-5.65%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-10.81%

+6.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.83%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAMX и MUHLX

Текущая волатильность для Boston Common ESG Impact U.S. Equity Fund (BCAMX) составляет 5.16%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что BCAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BCAMXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.01%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

12.06%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.82%

16.85%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.77%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

17.04%

+0.82%