Сравнение BCAIX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
BCAIX управляется Boston Common. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BCAIX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BCAIX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | -0.67% | 25.22% | 0.55% | 11.55% | -21.86% | 3.41% | 18.56% | 23.74% | -13.46% | 26.39% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, BCAIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции BCAIX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.32% против 9.04% соответственно.
BCAIX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 8.83%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 6.32%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BCAIX и PPYPX
BCAIX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
BCAIX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
BCAIX
PPYPX
Сравнение BCAIX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BCAIX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 2.24 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.85 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.43 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.83 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.26 | 13.07 | -7.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BCAIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.24 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.48 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между BCAIX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BCAIX и PPYPX
Дивидендная доходность BCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCAIX Boston Common ESG Impact International Fund | 3.85% | 3.82% | 2.73% | 2.32% | 1.26% | 3.34% | 0.63% | 2.25% | 1.42% | 1.18% | 1.61% | 1.10% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BCAIX и PPYPX
Максимальная просадка BCAIX за все время составила -37.34%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAIX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BCAIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.34% | -42.48% | +5.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.21% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.34% | -35.65% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.34% | -42.48% | +5.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -4.08% | -4.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -10.28% | +0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.43% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности BCAIX и PPYPX
Boston Common ESG Impact International Fund (BCAIX) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что BCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BCAIX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.66% | 5.49% | +2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.52% | 10.15% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.13% | 15.41% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.46% | 19.61% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 19.08% | -2.53% |