PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BCAAX с FSHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BCAAX с FSHNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BCAAX (BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund) and FSHNX (Fidelity Series High Income Fund) are both High Yield Bonds funds. Over the past 3 years, BCAAX returned 7.31%/yr vs 10.18%/yr for FSHNX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BCAAX charges 0.86%/yr vs 0.00%/yr for FSHNX.

Доходность

Сравнение доходности BCAAX и FSHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BCAAX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у FSHNX с доходностью 3.22%.

BCAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.75%
1 год
4.10%
3 года*
7.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSHNX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.77%
С начала года
3.22%
6 месяцев
3.96%
1 год
10.50%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.12%
10 лет*
6.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BCAAX и FSHNX

2026 (YTD)20252024202320222021
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		0.23%5.27%8.92%11.47%-9.47%1.04%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		3.22%11.17%8.75%11.25%-11.52%2.35%

Correlation

The correlation between BCAAX and FSHNX is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.85

The correlation between BCAAX and FSHNX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund

Fidelity Series High Income Fund

Часто сравнивают с BCAAX:
BCAAX с BGHSXBCAAX с CPHYXBCAAX с BWDTXBCAAX с AHIFXBCAAX с BUFHXBCAAX с RCTIXBCAAX с AHITX
Часто сравнивают с FSHNX:
FSHNX с SPHYFSHNX с FAHCXFSHNX с FSHGXFSHNX с FDVVFSHNX с RMDFXFSHNX с VWEAXFSHNX с FEDCX

Доходность на риск

BCAAX vs. FSHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BCAAX
Ранг доходности на риск BCAAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCAAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCAAX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCAAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCAAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
FSHNX
Ранг доходности на риск FSHNX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHNX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHNX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHNX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHNX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BCAAX c FSHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) и Fidelity Series High Income Fund (FSHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BCAAXFSHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
3.21

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
5.87

-3.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.79

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

5.02

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.49

26.31

-18.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BCAAX vs. FSHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BCAAX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FSHNX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BCAAX и FSHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BCAAXFSHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

3.21

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.97

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.00

-0.17

Просадки

Сравнение просадок BCAAX и FSHNX

Максимальная просадка BCAAX за все время составила -13.21%, что меньше максимальной просадки FSHNX в -21.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BCAAX и FSHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BCAAXFSHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-21.98%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.48%

-2.13%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.71%

-4.05%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.11%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-2.42%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.57%

0.40%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности BCAAX и FSHNX

Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund (BCAAX) составляет 0.76%, в то время как у Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что BCAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BCAAXFSHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

0.94%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.55%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

3.55%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.04%

5.31%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.04%

5.83%

-1.79%

Сравнение комиссий BCAAX и FSHNX

BCAAX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSHNX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BCAAX и FSHNX

Дивидендная доходность BCAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что меньше доходности FSHNX в 6.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCAAX
BrandywineGLOBAL - Corporate Credit Fund		5.61%6.27%6.87%4.68%4.99%3.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSHNX
Fidelity Series High Income Fund		6.97%7.04%5.97%6.21%4.90%5.01%5.57%6.35%6.95%6.03%6.24%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BCAAX and FSHNX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSHNX has higher volatility (0.94%) compared to BCAAX (0.76%). In terms of maximum drawdown, BCAAX dropped -13.21% vs FSHNX's -21.98%.

FSHNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BCAAX и FSHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор