Сравнение BBYY с ILS
BBYY (GraniteShares YieldBOOST BABA ETF) and ILS (Brookmont Catastrophic Bond ETF) are both exchange-traded funds - BBYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while ILS is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Brookmont. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BBYY charges 1.07%/yr vs 1.58%/yr for ILS.
Доходность
Сравнение доходности BBYY и ILS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBYY показывает доходность -24.84%, что значительно ниже, чем у ILS с доходностью 2.45%.
BBYY
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -14.59%
- С начала года
- -24.84%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ILS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBYY и ILS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | -24.84% | -7.92% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 2.45% | 0.88% |
Correlation
The correlation between BBYY and ILS is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBYY vs. ILS — Ранг доходности на риск
BBYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ILS
Сравнение BBYY c ILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST BABA ETF (BBYY) и Brookmont Catastrophic Bond ETF (ILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBYY | ILS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.68 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.12 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 51.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBYY и ILS
Максимальная просадка BBYY за все время составила -32.90%, что больше максимальной просадки ILS в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBYY и ILS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBYY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.90% | -2.46% | -30.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.90% | -0.10% | -32.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.35% | -0.54% | -12.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBYY и ILS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBYY | ILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.71% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.00% | 2.57% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.00% | 3.77% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.00% | 3.77% | +21.23% |
Сравнение комиссий BBYY и ILS
BBYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии ILS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBYY и ILS
Дивидендная доходность BBYY за последние двенадцать месяцев составляет около 103.76%, что больше доходности ILS в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | 103.76% | 21.98% |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 8.22% | 6.06% |
Часто задаваемые вопросы
BBYY and ILS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.58% for ILS.
BBYY has the higher dividend yield at 103.76%, compared with 8.22% for ILS.
BBYY is categorized as Derivative Income, while ILS is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and Brookmont. Their fees differ too: 1.07% for BBYY and 1.58% for ILS.
Подберите оптимальное распределение для BBYY и ILS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор