Сравнение BBUS с IBIC
BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - BBUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, BBUS returned 23.28% vs 3.98% for IBIC. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. BBUS charges 0.02%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности BBUS и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у IBIC с доходностью 2.63%.
BBUS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 13.10%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 21.44%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.22%
IBIC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.33%
- С начала года
- 2.63%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.22%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $32.44M | $26.76M | $30.66M | |
| $985.11K | $822.88K | $536.84K |
Сравнение доходности по годам BBUS и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 13.10% | 17.77% | 24.89% | 6.71% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.63% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BBUS and IBIC is -0.24, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.06 |
The correlation between BBUS and IBIC shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS vs. IBIC — Ранг доходности на риск
BBUS
IBIC
Сравнение BBUS c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.07 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 14.92 | -12.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 50.81 | -40.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS и IBIC
Максимальная просадка BBUS за все время составила -35.35%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.35% | -0.90% | -34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -0.27% | -8.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -0.12% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.37% | -0.10% | -5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.08% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS и IBIC
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что BBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 0.23% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.32% | 0.69% | +9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 0.88% | +12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 1.54% | +15.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.50% | 1.54% | +17.96% |
Сравнение комиссий BBUS и IBIC
BBUS берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS и IBIC
Дивидендная доходность BBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности IBIC в 4.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.38% | 1.57% | 1.11% | 1.43% | 1.37% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 4.62% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUS and IBIC have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BBUS has higher volatility (4.10%) compared to IBIC (0.23%). In terms of maximum drawdown, BBUS dropped -35.35% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, BBUS leads with 23.28% vs 3.98% for IBIC. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BBUS has performed better with a 23.28% return vs 3.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.
IBIC has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.98% for BBUS.
BBUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.02% for BBUS and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.52 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBUS и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор