Сравнение BBUS.L с VPN.L
BBUS.L (BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUS.L returned 19.36%/yr vs 26.86%/yr for VPN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUS.L charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUS.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.81%.
BBUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -13.39%
- 6 месяцев
- 16.18%
- С начала года
- 29.81%
- 1 год
- 44.32%
- 3 года*
- 26.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | 8.71% | 17.54% | 24.98% | 27.64% | -19.96% | 4.21% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.81% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BBUS.L and VPN.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between BBUS.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
BBUS.L
VPN.L
Сравнение BBUS.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.30 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.87 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 8.60 | +0.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS.L и VPN.L
Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -38.80% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -15.39% | +6.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -25.58% | +6.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -15.39% | +13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -14.64% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 5.14% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.L и VPN.L
Текущая волатильность для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) составляет 3.17%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 7.36% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 17.63% | -8.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 23.60% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 22.63% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 22.63% | -4.91% |
Сравнение комиссий BBUS.L и VPN.L
BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.L и VPN.L
Ни BBUS.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBUS.L and VPN.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
BBUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. BBUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.04% for BBUS.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор