Сравнение BBUS.L с G500.L
BBUS.L (BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS.L returned 12.30%/yr vs 11.39%/yr for G500.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BBUS.L charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for G500.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUS.L и G500.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUS.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUS.L показывает доходность 8.71%, а G500.L немного ниже – 8.57%.
BBUS.L
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -0.42%
- 6 месяцев
- 7.80%
- С начала года
- 8.71%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- —
G500.L
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.27%
- С начала года
- 8.57%
- 1 год
- 19.70%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUS.L и G500.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUS.L BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc | 8.71% | 17.54% | 24.98% | 27.64% | -19.96% | 27.64% | 25.27% |
G500.L Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 8.57% | 26.32% | 22.89% | 31.47% | -28.53% | 27.78% | 32.88% |
Correlation
The correlation between BBUS.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between BBUS.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUS.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск
BBUS.L
G500.L
Сравнение BBUS.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUS.L | G500.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.56 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.06 | 5.87 | +3.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUS.L и G500.L
Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и G500.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.26% | -39.54% | +5.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -12.56% | +3.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -17.75% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -39.54% | +14.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -1.93% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -8.08% | +2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.35% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUS.L и G500.L
Текущая волатильность для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) составляет 3.17%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что BBUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUS.L | G500.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.17% | 3.77% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.46% | 11.77% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 15.07% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 20.38% | -4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.72% | 20.09% | -2.37% |
Сравнение комиссий BBUS.L и G500.L
BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии G500.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUS.L и G500.L
Ни BBUS.L, ни G500.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBUS.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for G500.L.
BBUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. BBUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for BBUS.L and 0.05% for G500.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUS.L и G500.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор