PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUS.L с BBUD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUS.L с BBUD.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BBUS.L (BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc) and BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds from JPMorgan - BBUS.L tracks the Russell 1000 TR USD while BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUS.L returned 12.30%/yr vs 12.46%/yr for BBUD.L. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. BBUS.L charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for BBUD.L.

Доходность

Сравнение доходности BBUS.L и BBUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBUS.L показывает доходность 8.71%, что значительно ниже, чем у BBUD.L с доходностью 9.91%.

BBUS.L

1 день
-1.14%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
7.80%
С начала года
8.71%
1 год
19.34%
3 года*
19.36%
5 лет*
12.30%
10 лет*
—

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
8.97%
С начала года
9.91%
1 год
20.68%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUS.L и BBUD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		8.71%17.54%24.98%27.64%-19.96%27.64%20.13%13.31%
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%20.16%13.29%

Correlation

The correlation between BBUS.L and BBUD.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г.

1.00

The correlation between BBUS.L and BBUD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Часто сравнивают с BBUS.L:
BBUS.L с VOOBBUS.L с VTIBBUS.L с CRDOBBUS.L с VUAA.LBBUS.L с ISDU.LBBUS.L с VUAA.DEBBUS.L с CAPS.L
Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с WNRG.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.L

Доходность на риск

BBUS.L vs. BBUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUS.L
Ранг доходности на риск BBUS.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUS.L c BBUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUS.LBBUD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.74

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.59

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.46

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

10.00

-0.94

BBUS.L vs. BBUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUS.L на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUD.L равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUS.L и BBUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUS.L и BBUD.L

Максимальная просадка BBUS.L за все время составила -34.26%, примерно равная максимальной просадке BBUD.L в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUS.L и BBUD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUS.LBBUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-34.19%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.62%

-8.61%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-19.33%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-25.33%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.74%

-0.66%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.30%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.12%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUS.L и BBUD.L

BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc (BBUS.L) и JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеют волатильность 3.17% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUS.LBBUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

3.03%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

9.43%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

12.14%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.21%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.72%

17.73%

-0.01%

Сравнение комиссий BBUS.L и BBUD.L

BBUS.L берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBUD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUS.L и BBUD.L

BBUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
BBUS.L
BetaBuilders US Equity UCITS USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, BBUS.L and BBUD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, BBUS.L is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUS.L is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for BBUD.L.

BBUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. Their fees differ too: 0.04% for BBUS.L and 0.05% for BBUD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUS.L и BBUD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор