Сравнение BBUD.L с VPN.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BBUD.L returned 19.99%/yr vs 27.37%/yr for VPN.L. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и VPN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 31.58%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -12.11%
- 6 месяцев
- 18.05%
- С начала года
- 31.58%
- 1 год
- 48.53%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 4.27% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 31.58% | 29.31% | 13.54% | 17.68% | -30.40% | 3.62% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and VPN.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between BBUD.L and VPN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
VPN.L
Сравнение BBUD.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.39 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 9.59 | +0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и VPN.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки VPN.L в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -38.80% | +4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -14.23% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -25.58% | +6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -14.23% | +13.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -14.64% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 5.05% | -2.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и VPN.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 7.57% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 17.56% | -8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 23.56% | -11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 22.63% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 22.63% | -4.90% |
Сравнение комиссий BBUD.L и VPN.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и VPN.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как VPN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and VPN.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for VPN.L.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Global X. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор