Сравнение BBUD.L с SPXS.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs -54.92%/yr for SPXS.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUD.L показывает доходность 9.91%, а SPXS.L немного выше – 10.40%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
Сравнение доходности по годам BBUD.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 14.09% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and SPXS.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between BBUD.L and SPXS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
SPXS.L
Сравнение BBUD.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.52 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -1.00 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | -1.23 | +11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и SPXS.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -99.07% | +64.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -99.07% | +90.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -99.07% | +79.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -99.07% | +73.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -98.90% | +98.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.67% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 80.57% | -78.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и SPXS.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.73% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.23% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 99.43% | -87.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 47.13% | -30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 35.27% | -17.54% |
Сравнение комиссий BBUD.L и SPXS.L
И BBUD.L, и SPXS.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и SPXS.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, BBUD.L and SPXS.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L and SPXS.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPXS.L is S&P 500. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор