Сравнение BBUD.L с HSUS.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and HSUS.L (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while HSUS.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 12.11%/yr for HSUS.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for HSUS.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и HSUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как HSUS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно ниже, чем у HSUS.L с доходностью 13.09%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
HSUS.L
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.11%
- 6 месяцев
- 12.77%
- С начала года
- 13.09%
- 1 год
- 27.67%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 12.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBUD.L и HSUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 22.50% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 13.09% | 19.15% | 19.77% | 21.18% | -17.59% | 28.58% | -4.65% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and HSUS.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between BBUD.L and HSUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. HSUS.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
HSUS.L
Сравнение BBUD.L c HSUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | HSUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 3.37 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 12.82 | -2.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и HSUS.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что больше максимальной просадки HSUS.L в -25.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и HSUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -25.41% | -8.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -7.99% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -20.03% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -25.41% | +0.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -1.02% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -7.89% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.10% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и HSUS.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (HSUS.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | HSUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 3.27% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 8.93% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 11.33% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 24.54% | -8.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 24.70% | -6.97% |
Сравнение комиссий BBUD.L и HSUS.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии HSUS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и HSUS.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как HSUS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
HSUS.L HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and HSUS.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for HSUS.L.
BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while HSUS.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and HSBC. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.12% for HSUS.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и HSUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор