PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BBUD.L с G500.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBUD.L с G500.L

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and G500.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - BBUD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Target Market Exposure Index, while G500.L is a US Equities fund tracking the S&P 500 GBP Daily Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 11.71%/yr for G500.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BBUD.L и G500.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BBUD.L торгуется в USD, в то время как G500.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения G500.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBUD.L показывает доходность 9.91%, а G500.L немного выше – 10.18%.

BBUD.L

1 день
0.06%
1 месяц
0.34%
6 месяцев
8.63%
С начала года
9.91%
1 год
21.77%
3 года*
19.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

G500.L

1 день
-0.42%
1 месяц
0.73%
6 месяцев
9.47%
С начала года
10.18%
1 год
22.49%
3 года*
20.89%
5 лет*
11.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBUD.L и G500.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		9.91%17.41%25.12%27.64%-19.95%27.63%25.25%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		10.18%26.32%22.89%31.47%-28.53%27.78%32.88%

Correlation

The correlation between BBUD.L and G500.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2020 г.

0.88

The correlation between BBUD.L and G500.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)

Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Часто сравнивают с BBUD.L:
BBUD.L с BCOM.LBBUD.L с MINT.LBBUD.L с MIST.LBBUD.L с QUID.LBBUD.L с WNRG.LBBUD.L с FLES.LBBUD.L с FLXK.L
Часто сравнивают с G500.L:
G500.L с WNRG.LG500.L с FLES.LG500.L с SPXS.LG500.L с FLXK.LG500.L с MINT.LG500.L с HKOD.LG500.L с KSTR.L

Доходность на риск

BBUD.L vs. G500.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBUD.L
Ранг доходности на риск BBUD.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUD.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUD.L: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUD.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUD.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
G500.L
Ранг доходности на риск G500.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G500.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G500.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G500.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G500.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G500.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBUD.L c G500.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BBUD.LG500.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.49

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.26

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

1.78

+0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.00

6.71

+3.29

BBUD.L vs. G500.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBUD.L на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа G500.L равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBUD.L и G500.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBUD.L и G500.L

Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки G500.L в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и G500.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBUD.LG500.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.19%

-39.54%

+5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.61%

-12.56%

+3.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-17.75%

-1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.33%

-39.54%

+14.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.48%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-8.08%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.34%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BBUD.L и G500.L

Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) составляет 3.03%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (G500.L) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с G500.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBUD.LG500.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.62%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.68%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

15.00%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

20.37%

-4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.73%

20.09%

-2.36%

Сравнение комиссий BBUD.L и G500.L

И BBUD.L, и G500.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBUD.L и G500.L

Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как G500.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUD.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)		1.10%1.10%1.01%1.29%1.46%0.95%1.37%0.74%
G500.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BBUD.L and G500.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBUD.L and G500.L have the same expense ratio: 0.05% per year.

BBUD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while G500.L is US Equities. BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while G500.L tracks S&P 500 GBP Daily Hedged Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и G500.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор