Сравнение BBUD.L с CAPU.L
BBUD.L (JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist)) and CAPU.L (Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust) are both Large Cap Blend Equities funds - BBUD.L tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index while CAPU.L tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBUD.L returned 12.46%/yr vs 9.32%/yr for CAPU.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BBUD.L charges 0.05%/yr vs 0.65%/yr for CAPU.L.
Доходность
Сравнение доходности BBUD.L и CAPU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBUD.L торгуется в USD, в то время как CAPU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CAPU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBUD.L показывает доходность 9.91%, что значительно выше, чем у CAPU.L с доходностью 4.31%.
BBUD.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 8.63%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 21.77%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
CAPU.L
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.12%
- С начала года
- 4.31%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 11.97%
- 5 лет*
- 9.32%
- 10 лет*
- 13.49%
Сравнение доходности по годам BBUD.L и CAPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 9.91% | 17.41% | 25.12% | 27.64% | -19.95% | 27.63% | 20.16% | 13.29% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 4.31% | 9.41% | 15.93% | 28.24% | -15.37% | 28.44% | 17.74% | 12.15% |
Correlation
The correlation between BBUD.L and CAPU.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2019 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between BBUD.L and CAPU.L has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBUD.L vs. CAPU.L — Ранг доходности на риск
BBUD.L
CAPU.L
Сравнение BBUD.L c CAPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) и Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBUD.L | CAPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | 1.16 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.00 | 3.35 | +6.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBUD.L и CAPU.L
Максимальная просадка BBUD.L за все время составила -34.19%, что меньше максимальной просадки CAPU.L в -42.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBUD.L и CAPU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBUD.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.19% | -42.99% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -9.12% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -19.13% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.33% | -21.13% | -4.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.14% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.30% | -11.11% | +5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.16% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBUD.L и CAPU.L
JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) (BBUD.L) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust (CAPU.L) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что BBUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBUD.L | CAPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.46% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 7.94% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 10.22% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 20.51% | -4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.73% | 21.80% | -4.07% |
Сравнение комиссий BBUD.L и CAPU.L
BBUD.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CAPU.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBUD.L и CAPU.L
Дивидендная доходность BBUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как CAPU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBUD.L JPM BetaBuilders US Equity UCITS ETF - USD (dist) | 1.10% | 1.10% | 1.01% | 1.29% | 1.46% | 0.95% | 1.37% | 0.74% |
CAPU.L Ossiam Lux - Ossiam Shiller Barclays CAPE US Sector Value Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BBUD.L and CAPU.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBUD.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBUD.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.65% for CAPU.L.
BBUD.L tracks Morningstar US Target Market Exposure Index, while CAPU.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and Natixis. Their fees differ too: 0.05% for BBUD.L and 0.65% for CAPU.L.
Подберите оптимальное распределение для BBUD.L и CAPU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор