Сравнение BBTR.L с VDTY.L
BBTR.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)) and VDTY.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - BBTR.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while VDTY.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.L returned -0.92%/yr vs -0.74%/yr for VDTY.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. BBTR.L charges 0.07%/yr vs 0.05%/yr for VDTY.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.L и VDTY.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BBTR.L показывает доходность -0.52%, а VDTY.L немного выше – -0.51%.
BBTR.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.60%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- 3.41%
- 3 года*
- 2.80%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- —
VDTY.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.46%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 3.53%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение доходности по годам BBTR.L и VDTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | -0.52% | 6.32% | 0.61% | 3.69% | -12.92% | -2.48% | 8.16% | 5.34% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | -0.51% | 6.28% | 0.84% | 3.77% | -12.31% | -2.40% | 7.67% | 5.29% |
Correlation
The correlation between BBTR.L and VDTY.L is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г. | 0.98 |
The correlation between BBTR.L and VDTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.L vs. VDTY.L — Ранг доходности на риск
BBTR.L
VDTY.L
Сравнение BBTR.L c VDTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTR.L | VDTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.21 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTR.L и VDTY.L
Максимальная просадка BBTR.L за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки VDTY.L в -18.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.L и VDTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -18.98% | -1.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -2.97% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.66% | -5.21% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -16.59% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.41% | -7.23% | -1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.97% | -6.66% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.10% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.L и VDTY.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что BBTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.L | VDTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 0.93% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 2.58% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 3.52% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 5.55% | +0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 4.86% | +1.03% |
Сравнение комиссий BBTR.L и VDTY.L
BBTR.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VDTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.L и VDTY.L
BBTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | 4.60% | 4.29% | 4.07% | 3.40% | 2.09% | 1.21% | 1.54% | 2.34% | 2.33% | 1.57% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BBTR.L and VDTY.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBTR.L.
BBTR.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while VDTY.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.L and 0.05% for VDTY.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.L и VDTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор