PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BBTR.L с IBTU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BBTR.L и IBTU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBTR.L показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у IBTU.L с доходностью 1.76%.


BBTR.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-0.60%
С начала года
-0.52%
1 год
3.41%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.92%
10 лет*

IBTU.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.76%
1 год
3.93%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.46%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBTR.L и IBTU.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBTR.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)
-0.52%6.32%0.61%3.69%-12.92%-2.48%8.16%5.34%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
1.76%4.33%5.31%4.92%1.05%0.10%0.88%1.41%

Correlation

The correlation between BBTR.L and IBTU.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2019 г.

0.04

The correlation between BBTR.L and IBTU.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)

iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

BBTR.L vs. IBTU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BBTR.L
Ранг доходности на риск BBTR.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTR.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTR.L: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTR.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTR.L: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTR.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина

IBTU.L
Ранг доходности на риск IBTU.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTU.L: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTU.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBTR.L c IBTU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BBTR.LIBTU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

3.84

-2.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.08

19.33

-18.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.93

94.97

-92.04

BBTR.L vs. IBTU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBTR.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа IBTU.L равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBTR.L и IBTU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BBTR.L и IBTU.L

Максимальная просадка BBTR.L за все время составила -20.19%, что больше максимальной просадки IBTU.L в -0.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.L и IBTU.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BBTR.LIBTU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.19%

-0.72%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-0.20%

-2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.66%

-0.20%

-5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.54%

-0.40%

-17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.41%

0.00%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.97%

-0.06%

-8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

0.04%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BBTR.L и IBTU.L

JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) (IBTU.L) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что BBTR.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBTU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BBTR.LIBTU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

0.20%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

0.77%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

1.11%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

1.02%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.89%

0.95%

+4.94%

Сравнение комиссий BBTR.L и IBTU.L

И BBTR.L, и IBTU.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BBTR.L и IBTU.L

BBTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBTR.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTU.L
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist)
4.05%4.43%6.82%3.99%0.44%0.10%1.28%1.21%

Часто задаваемые вопросы


BBTR.L and IBTU.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBTR.L and IBTU.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

BBTR.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while IBTU.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBTR.L и IBTU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор