Сравнение BBTR.L с CYGB.L
BBTR.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc)) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - BBTR.L is a Government Bonds fund tracking the J.P. Morgan Government Bond Index United States, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTR.L returned -0.87%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BBTR.L charges 0.07%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTR.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.L показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
BBTR.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- -0.04%
- С начала года
- -0.28%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTR.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | -0.28% | 6.32% | 0.61% | 3.69% | -12.92% | 0.34% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between BBTR.L and CYGB.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTR.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
BBTR.L
CYGB.L
Сравнение BBTR.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTR.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 2.20 | +0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTR.L и CYGB.L
Максимальная просадка BBTR.L за все время составила -20.19%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.19% | -22.10% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -4.04% | +0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.64% | -6.48% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.54% | -21.63% | +4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -0.67% | -7.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -4.36% | -4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.16% | 1.78% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.L и CYGB.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) (BBTR.L) составляет 1.03%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что BBTR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTR.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.86% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 5.73% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 7.40% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 8.87% | -3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.89% | 8.74% | -2.85% |
Сравнение комиссий BBTR.L и CYGB.L
BBTR.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.L и CYGB.L
BBTR.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
BBTR.L and CYGB.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBTR.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBTR.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
BBTR.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. BBTR.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.07% for BBTR.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTR.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор