Сравнение BBTR.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
BBTR.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBTR.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond US. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBTR.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | -5.45% | 6.15% | 0.23% | -7.48% | 5.70% | -3.71% | 7.39% |
GLD SPDR Gold Shares | 12.17% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 18.11% |
Разные валюты инструментов
BBTR.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.DE показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 10.30%.
BBTR.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -11.22%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 39.68%
- 3 года*
- 30.10%
- 5 лет*
- 22.03%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBTR.DE и GLD
BBTR.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
BBTR.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
BBTR.DE
GLD
Сравнение BBTR.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBTR.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 1.55 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 1.99 | -2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.32 | -2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 8.00 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBTR.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 1.55 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 1.34 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.67 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между BBTR.DE и GLD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.DE и GLD
Ни BBTR.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBTR.DE и GLD
Максимальная просадка BBTR.DE за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBTR.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -45.56% | +27.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -19.21% | +11.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -21.03% | +7.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -11.71% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -16.17% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 5.25% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.DE и GLD
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) составляет 1.96%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что BBTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBTR.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 10.37% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 23.27% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 25.71% | -18.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 16.48% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 14.82% | -6.67% |