Сравнение BBTR.DE с VUAA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L).
BBTR.DE и VUAA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBTR.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan Government Bond US. Фонд был запущен 25 апр. 2019 г.. VUAA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BBTR.DE и VUAA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBTR.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTR.DE JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | -5.45% | 6.15% | 0.23% | -7.48% | 5.70% | -3.71% | 6.63% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | -2.59% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 7.96% | 12.33% |
Разные валюты инструментов
BBTR.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTR.DE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -4.92%.
BBTR.DE
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- -4.20%
- 3 года*
- 0.31%
- 5 лет*
- -0.08%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -4.92%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBTR.DE и VUAA.L
И BBTR.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BBTR.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
BBTR.DE
VUAA.L
Сравнение BBTR.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBTR.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | 0.46 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 0.72 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.01 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.18 | -3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBTR.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 0.46 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.73 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.74 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между BBTR.DE и VUAA.L составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTR.DE и VUAA.L
Ни BBTR.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BBTR.DE и VUAA.L
Максимальная просадка BBTR.DE за все время составила -17.63%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTR.DE и VUAA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBTR.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.63% | -34.05% | +16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -11.75% | +3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -24.36% | +11.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.05% | -5.41% | -7.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -5.20% | -5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 2.05% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTR.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD (Acc) (BBTR.DE) составляет 1.96%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что BBTR.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBTR.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 4.09% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.98% | 8.81% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.55% | 16.97% | -9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 15.87% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.15% | 17.90% | -9.75% |