Сравнение BBTP.L с VUTA.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and VUTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while VUTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTP.L returned -1.32%/yr vs -0.19%/yr for VUTA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VUTA.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и VUTA.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у VUTA.L с доходностью -0.05%.
BBTP.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- -0.33%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- -1.32%
- 10 лет*
- —
VUTA.L
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -0.44%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -0.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTP.L и VUTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.33% | 6.15% | 0.32% | 2.77% | -13.62% | -2.62% | 7.48% | 3.54% |
VUTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.05% | -1.12% | 2.51% | -1.91% | -1.88% | -1.09% | 3.97% | 1.63% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and VUTA.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between BBTP.L and VUTA.L has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. VUTA.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
VUTA.L
Сравнение BBTP.L c VUTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | VUTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.58 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.32 | +1.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и VUTA.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что меньше максимальной просадки VUTA.L в -25.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и VUTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -25.05% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -5.19% | +2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.71% | -21.06% | +15.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -21.06% | +2.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.39% | -19.16% | +8.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -17.91% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.28% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и VUTA.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VUTA.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | VUTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.48% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.50% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 6.04% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 16.61% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 17.24% | -11.62% |
Сравнение комиссий BBTP.L и VUTA.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и VUTA.L
Ни BBTP.L, ни VUTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and VUTA.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for BBTP.L.
BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while VUTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.05% for VUTA.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и VUTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор