- Эмитент
- JPMorgan
- Дата выпуска
- 16 мая 2019 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Government Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- J.P. Morgan Government Bond Index United States
- Страна регистрации
- Ireland
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBTP.L
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции BBTP.L — £79. Инвесторы, вложившие £1,000 в акции BBTP.L 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму £933.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) показал доход в -0.55% с начала года и 3.32% за последние 12 месяцев.
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- 7.71%
- С начала года
- 10.02%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 13.08%
Доходность BBTP.L по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.03%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 192.6 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BBTP.L закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 15 мар. 2023 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.35% | 1.85% | -1.84% | -0.04% | 0.14% | 0.49% | -0.76% | -0.55% | |||||
| 2025 | 0.50% | 1.92% | 0.30% | 0.62% | -1.25% | 1.17% | -0.10% | 0.77% | 1.07% | 0.51% | 0.69% | -0.19% | 6.15% |
| 2024 | -0.25% | -1.38% | 0.64% | -2.42% | 1.31% | 1.32% | 1.67% | 1.78% | 1.06% | -2.61% | 0.71% | -1.38% | 0.32% |
| 2023 | 2.27% | -2.56% | 2.71% | 0.69% | -1.39% | -0.68% | -0.50% | -0.53% | -2.45% | -1.28% | 3.47% | 3.26% | 2.77% |
| 2022 | -1.91% | -0.89% | -2.90% | -3.31% | -0.06% | -0.78% | 1.82% | -2.62% | -3.78% | -1.88% | 1.84% | 0.11% | -13.62% |
| 2021 | -1.04% | -2.67% | -0.81% | 0.60% | 0.35% | 0.88% | 1.38% | -0.20% | -1.34% | 0.08% | 0.76% | -0.56% | -2.62% |
Метрики бенчмарка
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) has an annualized alpha of 1.58%, beta of -0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 16, 2019.
- This ETF participated in 10.15% of S&P 500 Index downside but only 6.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.02 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 6.19%
- Участие в снижении
- 10.15%
Комиссия
Комиссия BBTP.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBTP.L имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.47 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 8.98 | -6.17 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) показал максимальную просадку в 21.54%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) составляет 10.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-21.54%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-4.25%март 2020 г. | 9d | 1mo 3d | 1mo 12dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.26%нояб. 2019 г. | 2mo 9d | 3mo 11d | 5mo 20dсент. 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-2.87%июнь 2020 г. | 1mo 14d | 1mo 22d | 3mo 6dапр. 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-1.14%июль 2019 г. | 11d | 17d | 28dиюль 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| BBTP.L | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -37.07% | +15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -8.03% | +4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -22.15% | +16.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -22.15% | +3.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -1.55% | -9.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -5.29% | -4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 2.20% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BBTP.L
Добавьте JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBTP.L