Сравнение BBTP.L с DRGG.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTP.L returned -1.37%/yr vs 2.57%/yr for DRGG.L. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и DRGG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTP.L торгуется в GBP, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 2.81%.
BBTP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
DRGG.L
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.37%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 2.81%
- 1 год
- 5.94%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 2.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTP.L и DRGG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.55% | 6.15% | 0.32% | 2.77% | -13.62% | -2.62% | 0.20% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.81% | -1.73% | 4.79% | -5.00% | 5.94% | 8.52% | -25.93% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and DRGG.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
DRGG.L
Сравнение BBTP.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | DRGG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.74 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 5.21 | -2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и DRGG.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и DRGG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -27.90% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.40% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -9.04% | +3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.77% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -14.72% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -18.79% | +8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.14% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и DRGG.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 0.99%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | DRGG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.44% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.49% | -1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 5.86% | -2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 7.33% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 12.95% | -7.33% |
Сравнение комиссий BBTP.L и DRGG.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и DRGG.L
BBTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DRGG.L L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) | 0.88% | 2.04% | 2.27% | 2.48% | 2.61% | 1.40% |
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and DRGG.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBTP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBTP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.
BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.30% for DRGG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и DRGG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор