Сравнение BBTP.L с IB01.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and IB01.L (iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc)) are both Government Bonds funds - BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while IB01.L tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTP.L returned -1.37%/yr vs 3.74%/yr for IB01.L. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for IB01.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и IB01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTP.L торгуется в GBP, в то время как IB01.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IB01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у IB01.L с доходностью 1.87%.
BBTP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
IB01.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.87%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTP.L и IB01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.55% | 6.15% | 0.32% | 2.77% | -13.62% | -2.62% | 7.48% | 3.54% |
IB01.L iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 1.87% | -3.10% | 7.09% | -0.32% | 13.10% | 0.08% | -2.08% | -1.76% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and IB01.L is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2019 г. | -0.13 |
The correlation between BBTP.L and IB01.L shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. IB01.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
IB01.L
Сравнение BBTP.L c IB01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | IB01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.09 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 0.67 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 1.83 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и IB01.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки IB01.L в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и IB01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -19.26% | -2.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -5.16% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -9.81% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -15.94% | -2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -6.04% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -9.39% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.90% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и IB01.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 0.99%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) (IB01.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | IB01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.78% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 5.07% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 6.60% | -2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 8.46% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 8.77% | -3.15% |
Сравнение комиссий BBTP.L и IB01.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии IB01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и IB01.L
Ни BBTP.L, ни IB01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and IB01.L have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IB01.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IB01.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BBTP.L.
BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while IB01.L tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.07% for IB01.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и IB01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор