Сравнение BBTP.L с CBND.L
BBTP.L (JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc)) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - BBTP.L tracks the J.P. Morgan Government Bond Index United States while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BBTP.L returned -1.37%/yr vs 3.20%/yr for CBND.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. BBTP.L charges 0.10%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности BBTP.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBTP.L торгуется в GBP, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBTP.L показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.38%.
BBTP.L
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -0.55%
- 1 год
- 3.32%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- —
CBND.L
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -0.86%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 4.38%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBTP.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | -0.55% | 6.15% | 0.32% | 2.77% | -13.62% | -2.62% | 7.48% | -0.40% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.38% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between BBTP.L and CBND.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBTP.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
BBTP.L
CBND.L
Сравнение BBTP.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBTP.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.83 | -0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 5.09 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBTP.L и CBND.L
Максимальная просадка BBTP.L за все время составила -21.54%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTP.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBTP.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.54% | -16.35% | -5.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -3.40% | +0.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -9.09% | +3.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.82% | -16.35% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.59% | -4.47% | -6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -7.47% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.22% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBTP.L и CBND.L
Текущая волатильность для JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) (BBTP.L) составляет 0.99%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что BBTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBTP.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.99% | 1.93% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 4.91% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 6.40% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 7.92% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.62% | 8.34% | -2.72% |
Сравнение комиссий BBTP.L и CBND.L
BBTP.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBTP.L и CBND.L
BBTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBND.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBTP.L JPM BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF - GBP Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
BBTP.L and CBND.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BBTP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BBTP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
BBTP.L tracks J.P. Morgan Government Bond Index United States, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.10% for BBTP.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для BBTP.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор