Сравнение BBSGX с VIITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX).
BBSGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 30 нояб. 1992 г.. VIITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSGX и VIITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSGX и VIITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | -0.10% | 5.68% | 5.56% | 5.38% | -3.18% | -0.10% | 4.24% | 4.72% | 1.34% | 1.77% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 0.13% | 7.23% | 3.67% | 5.31% | -7.99% | -1.02% | 6.17% | 6.44% | 0.87% | 2.00% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSGX показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у VIITX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции BBSGX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.15% соответственно.
BBSGX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 5.18%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 2.63%
VIITX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- 2.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSGX и VIITX
BBSGX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.
Доходность на риск
BBSGX vs. VIITX — Ранг доходности на риск
BBSGX
VIITX
Сравнение BBSGX c VIITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSGX | VIITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.29 | 1.80 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.40 | 2.65 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.34 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.82 | 2.66 | +2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.99 | 9.91 | +8.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSGX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 1.80 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.41 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.39 | 0.71 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.75 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между BBSGX и VIITX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSGX и VIITX
Дивидендная доходность BBSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности VIITX в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSGX Sterling Capital Short Duration Bond Fund | 4.26% | 4.66% | 4.66% | 3.12% | 2.43% | 2.23% | 2.53% | 2.85% | 2.86% | 2.70% | 2.73% | 3.10% |
VIITX Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund | 4.16% | 4.51% | 4.71% | 3.61% | 2.14% | 2.20% | 2.87% | 2.69% | 2.62% | 2.04% | 2.95% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок BBSGX и VIITX
Максимальная просадка BBSGX за все время составила -5.60%, что меньше максимальной просадки VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSGX и VIITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSGX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.60% | -11.86% | +6.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.96% | -1.89% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.34% | -11.86% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.60% | -11.86% | +6.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -1.30% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -2.15% | +1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.26% | 0.51% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSGX и VIITX
Текущая волатильность для Sterling Capital Short Duration Bond Fund (BBSGX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что BBSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSGX | VIITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 1.15% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.34% | 1.72% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 2.74% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.09% | 3.82% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 3.05% | -1.15% |