Сравнение BBSC с ESSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Eventide Small Cap ETF (ESSC).
BBSC и ESSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BBSC - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar US Small Cap Target Market Exposure Extended Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. ESSC - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 29 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BBSC и ESSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBSC и ESSC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.77% | 0.65% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 2.09% | 3.65% |
Доходность по периодам
С начала года, BBSC показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у ESSC с доходностью 2.09%.
BBSC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 4.37%
- 10 лет*
- —
ESSC
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.52%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBSC и ESSC
BBSC берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ESSC в 0.49%.
Доходность на риск
BBSC vs. ESSC — Ранг доходности на риск
BBSC
ESSC
Сравнение BBSC c ESSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (BBSC) и Eventide Small Cap ETF (ESSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBSC | ESSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBSC | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.61 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между BBSC и ESSC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBSC и ESSC
Дивидендная доходность BBSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности ESSC в 0.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | 1.17% | 1.13% | 1.29% | 1.58% | 1.37% | 1.06% | 0.18% |
ESSC Eventide Small Cap ETF | 0.18% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBSC и ESSC
Максимальная просадка BBSC за все время составила -30.96%, что больше максимальной просадки ESSC в -9.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBSC и ESSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBSC | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.96% | -9.51% | -21.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.07% | -5.54% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.82% | -2.52% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BBSC и ESSC
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBSC | ESSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.02% | 19.57% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 19.57% | +3.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 19.57% | +3.45% |