PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNTX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNTX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

BBNTX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 15 окт. 1992 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNTX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNTX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		-0.75%5.19%0.45%3.64%-5.86%-0.23%4.26%6.09%0.73%3.28%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, BBNTX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

BBNTX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.44%
3 года*
2.19%
5 лет*
0.61%
10 лет*
1.42%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с BBNTX:
BBNTX с BOPIXBBNTX с BUSIXBBNTX с STSCXBBNTX с SCCPXBBNTX с STMDXBBNTX с BEGIXBBNTX с BBISX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FLAAXUSMTX с FSMUXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий BBNTX и USMTX

BBNTX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

BBNTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNTX
Ранг доходности на риск BBNTX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNTX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNTX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNTX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNTX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNTXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

3.86

-2.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

6.92

-5.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

3.29

-1.97

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

6.97

-5.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.28

36.30

-31.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNTX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNTX на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNTX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNTXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

3.86

-2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

2.60

-2.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

2.09

-0.88

Корреляция

Корреляция между BBNTX и USMTX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNTX и USMTX

Дивидендная доходность BBNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNTX
Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund		2.68%3.52%2.82%2.07%1.94%1.59%1.62%2.43%2.51%2.39%2.73%2.98%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BBNTX и USMTX

Максимальная просадка BBNTX за все время составила -10.25%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNTX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNTXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.25%

-1.98%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.28%

-0.40%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.16%

-1.92%

-8.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-0.30%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.46%

-0.19%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.08%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNTX и USMTX

Sterling Capital North Carolina Intermediate Tax-Free Fund (BBNTX) имеет более высокую волатильность в 0.98% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNTXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.98%

0.22%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

0.40%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

0.70%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

0.72%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.21%

0.75%

+2.46%