PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%0.85%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий BBNIX и BBLIX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.63

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.83

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

3.38

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.05

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.63

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между BBNIX и BBLIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и BBLIX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM2025202420232022202120202019
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и BBLIX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-33.49%

+14.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-10.22%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-28.06%

+9.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-1.80%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-6.47%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.62%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и BBLIX

Текущая волатильность для BBH Income Fund (BBNIX) составляет 1.42%, в то время как у BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

1.57%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

6.07%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

16.08%

-11.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

16.08%

-10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

18.80%

-13.71%