PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBNIX с ARINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBNIX с ARINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Income Fund (BBNIX) и Archer Income Fund (ARINX).

BBNIX управляется BBH. Фонд был запущен 27 июн. 2018 г.. ARINX управляется Archer. Фонд был запущен 11 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности BBNIX и ARINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Income Fund (BBNIX) и Archer Income Fund (ARINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBNIX и ARINX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BBNIX
BBH Income Fund		-0.33%7.86%3.87%9.07%-14.89%1.36%11.24%6.59%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		-0.26%4.42%4.90%3.99%-6.84%1.52%4.29%6.19%0.93%

Доходность по периодам

С начала года, BBNIX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у ARINX с доходностью -0.26%.

BBNIX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
0.41%
1 год
4.18%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.34%
10 лет*
—

ARINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.40%
3 года*
4.36%
5 лет*
1.36%
10 лет*
2.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Income Fund

Archer Income Fund

Часто сравнивают с BBNIX:
BBNIX с AGGBBNIX с DODIXBBNIX с FTBFXBBNIX с BIMIXBBNIX с BBIIXBBNIX с BBBMXBBNIX с BBHLX
Часто сравнивают с ARINX:
ARINX с BCPIXARINX с AMFIXARINX с HOBIXARINX с GUGAXARINX с NPCTARINX с JAFLXARINX с JCPUX

Сравнение комиссий BBNIX и ARINX

BBNIX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии ARINX в 0.98%.

ARINX
Archer Income Fund
BBNIX
BBH Income Fund

Доходность на риск

BBNIX vs. ARINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBNIX
Ранг доходности на риск BBNIX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBNIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBNIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBNIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBNIX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBNIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ARINX
Ранг доходности на риск ARINX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARINX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARINX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARINX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARINX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBNIX c ARINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Income Fund (BBNIX) и Archer Income Fund (ARINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBNIXARINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.94

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.75

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.39

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.20

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.74

9.50

-4.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBNIX vs. ARINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBNIX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа ARINX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBNIX и ARINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBNIXARINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.94

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.00

+0.56

Корреляция

Корреляция между BBNIX и ARINX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBNIX и ARINX

Дивидендная доходность BBNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ARINX в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBNIX
BBH Income Fund		4.80%5.28%5.76%5.23%2.93%2.87%7.07%4.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARINX
Archer Income Fund		3.20%2.72%3.77%3.15%2.72%2.56%2.66%2.69%2.84%2.94%2.84%2.79%

Просадки

Сравнение просадок BBNIX и ARINX

Максимальная просадка BBNIX за все время составила -18.96%, что меньше максимальной просадки ARINX в -97.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBNIX и ARINX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBNIXARINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.96%

-97.42%

+78.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.63%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-97.42%

+78.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-97.30%

+95.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.39%

-9.37%

+4.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.38%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BBNIX и ARINX

BBH Income Fund (BBNIX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Archer Income Fund (ARINX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BBNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBNIXARINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

0.81%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.70%

1.18%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

1.85%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

1,971.76%

-1,966.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.09%

1,394.31%

-1,389.22%