Сравнение BBN с VTCLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и VTCLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и VTCLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | -4.05% | 17.44% | 23.76% | 26.62% | -19.07% | 26.87% | 21.08% | 31.47% | -4.98% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%. За последние 10 лет акции BBN уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 3.08% против 13.99% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
VTCLX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и VTCLX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.
Доходность на риск
BBN vs. VTCLX — Ранг доходности на риск
BBN
VTCLX
Сравнение BBN c VTCLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | VTCLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.50 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 1.52 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 7.35 | -6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.64 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.77 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.50 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между BBN и VTCLX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и VTCLX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VTCLX в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
VTCLX Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares | 0.98% | 0.93% | 1.04% | 1.24% | 1.47% | 1.04% | 1.32% | 1.52% | 1.83% | 1.57% | 1.76% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и VTCLX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и VTCLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -55.18% | +16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -12.20% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -24.98% | -13.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -34.56% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -6.12% | -12.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -7.61% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и VTCLX
Текущая волатильность для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) составляет 4.08%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что BBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | VTCLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.42% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 9.68% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 18.43% | -7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 17.23% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 18.26% | -3.13% |