Сравнение BBN с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 14.40% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и USMTX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.
Доходность на риск
BBN vs. USMTX — Ранг доходности на риск
BBN
USMTX
Сравнение BBN c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 3.86 | -3.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 6.92 | -6.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 3.29 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 6.97 | -6.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 36.30 | -35.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 3.86 | -3.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 2.60 | -2.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 2.09 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между BBN и USMTX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и USMTX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и USMTX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -1.98% | -36.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.40% | -7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -1.92% | -36.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -0.30% | -18.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -0.19% | -10.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.08% | +3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и USMTX
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.22% | +3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 0.40% | +6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 0.70% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 0.72% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 0.75% | +14.38% |