Сравнение BBN с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 15.03% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции BBN превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 3.08% против 2.77% соответственно.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и DMREX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
BBN vs. DMREX — Ранг доходности на риск
BBN
DMREX
Сравнение BBN c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.23 | -1.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 3.23 | -2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.60 | -0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.90 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 9.35 | -8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.23 | -1.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.09 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.88 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между BBN и DMREX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и DMREX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и DMREX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -13.22% | -25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.92% | -6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -5.33% | -33.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | -13.22% | -25.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -0.32% | -18.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -0.89% | -9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.29% | +3.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и DMREX
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.48% | +3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 0.71% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 1.17% | +9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 2.47% | +13.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 3.14% | +11.99% |