Сравнение BBN с DCARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).
BBN - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 27 авг. 2010 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности BBN и DCARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BBN и DCARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 0.77% | 8.59% | 6.01% | 3.55% | -31.02% | 2.68% | 16.95% | 22.78% | -2.86% | 1.46% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, BBN показывает доходность 0.77%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.
BBN
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.58%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- -1.71%
- 10 лет*
- 3.08%
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BBN и DCARX
BBN берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.
Доходность на риск
BBN vs. DCARX — Ранг доходности на риск
BBN
DCARX
Сравнение BBN c DCARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBN | DCARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 2.06 | -1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 2.97 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.57 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.99 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.14 | 12.16 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBN | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 2.06 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.20 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между BBN и DCARX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBN и DCARX
Дивидендная доходность BBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности DCARX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBN BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 7.19% | 7.01% | 6.92% | 7.16% | 7.91% | 5.45% | 5.05% | 5.66% | 7.09% | 6.82% | 7.32% | 7.54% |
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BBN и DCARX
Максимальная просадка BBN за все время составила -38.37%, что больше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBN и DCARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BBN | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.37% | -12.27% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.55% | -0.93% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.37% | -4.79% | -33.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.47% | -0.24% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -0.76% | -9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.23% | +3.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBN и DCARX
BlackRock Taxable Municipal Bond Trust (BBN) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что BBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BBN | DCARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 0.51% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.93% | 0.71% | +6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 1.28% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 2.25% | +13.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.13% | 2.93% | +12.20% |