PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBMIX с WWNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBMIX с WWNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX).

BBMIX управляется BBH. Фонд был запущен 23 мая 2021 г.. WWNPX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности BBMIX и WWNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBMIX и WWNPX

2026 (YTD)20252024202320222021
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		2.86%-6.45%11.41%26.01%-24.76%13.50%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		38.76%-14.61%88.34%-16.97%29.18%-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, BBMIX показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 38.76%.

BBMIX

1 день
0.00%
1 месяц
2.86%
С начала года
2.86%
6 месяцев
-2.21%
1 год
2.13%
3 года*
7.96%
5 лет*
—
10 лет*
—

WWNPX

1 день
1.54%
1 месяц
-9.22%
С начала года
38.76%
6 месяцев
23.34%
1 год
3.39%
3 года*
30.92%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BBH Select Series - Mid Cap Fund

Kinetics Paradigm Fund

Часто сравнивают с BBMIX:
BBMIX с BBIIXBBMIX с BARIXBBMIX с BBHLXBBMIX с BBBMXBBMIX с BBNIXBBMIX с BARAXBBMIX с BBBIX
Часто сравнивают с WWNPX:
WWNPX с KSCOXWWNPX с SPYWWNPX с WWWEXWWNPX с SMHWWNPX с FSELXWWNPX с ^GSPCWWNPX с SWPPX

Сравнение комиссий BBMIX и WWNPX

BBMIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.

WWNPX
Kinetics Paradigm Fund
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund

Доходность на риск

BBMIX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBMIX
Ранг доходности на риск BBMIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBMIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBMIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBMIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBMIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBMIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
WWNPX
Ранг доходности на риск WWNPX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWNPX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWNPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWNPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWNPX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWNPX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBMIX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBMIXWWNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.15

0.15

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

0.46

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.20

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.55

0.32

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBMIX vs. WWNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBMIX на текущий момент составляет 0.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WWNPX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBMIX и WWNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBMIXWWNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

0.15

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.55

-0.40

Корреляция

Корреляция между BBMIX и WWNPX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBMIX и WWNPX

BBMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM20252024202320222021202020192018
BBMIX
BBH Select Series - Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.32%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WWNPX
Kinetics Paradigm Fund		5.92%8.21%2.95%5.65%2.00%1.67%2.15%1.00%10.44%

Просадки

Сравнение просадок BBMIX и WWNPX

Максимальная просадка BBMIX за все время составила -28.90%, что меньше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBMIX и WWNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBMIXWWNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.90%

-67.87%

+38.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-32.61%

+19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.13%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.28%

-15.90%

+4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-13.85%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.15%

20.16%

-11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности BBMIX и WWNPX

Текущая волатильность для BBH Select Series - Mid Cap Fund (BBMIX) составляет 2.82%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что BBMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBMIXWWNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

9.22%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

24.58%

-15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.37%

36.48%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

32.56%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.03%

28.17%

-8.14%